Сравнение BKEM с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
BKEM и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и IDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKEM и IDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 6.61% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 47.53% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | 55.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -16.35%.
BKEM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и IDX
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IDX в 0.57%.
Доходность на риск
BKEM vs. IDX — Ранг доходности на риск
BKEM
IDX
Сравнение BKEM c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | IDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.49 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.79 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.54 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 1.91 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.49 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BKEM и IDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и IDX
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IDX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и IDX
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и IDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKEM | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -63.14% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -23.74% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -44.88% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -43.27% | +33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -24.60% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 6.72% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и IDX
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKEM | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.16% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 19.40% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 25.13% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.91% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 24.07% | -5.20% |