PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKEM с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

BKEM и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKEM и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKEM и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%8.68%10.79%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 10.64%.

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий BKEM и BKGI

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BKEM vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.20

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.79

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.20

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

16.13

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.20

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.66

-1.08

Корреляция

Корреляция между BKEM и BKGI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и BKGI

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BKGI в 2.73%

TTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и BKGI

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKEMBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-14.79%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.35%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-3.56%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-2.60%

-13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.05%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и BKGI

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKEMBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

4.13%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

7.90%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

14.67%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

14.06%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

14.06%

+4.81%