PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKEM is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, BKEM returned 23.65%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%10.79%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between BKEM and BKGI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.44

The correlation between BKEM and BKGI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKEM и BKGI

Секторы
BKEM
BKGI

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

18.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Промышленность

9.0%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.5%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Энергетика

4.0%
21.6%

Здравоохранение

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%
49.3%

Недвижимость

1.2%
11.5%

Технологии

BKEM
35.9%
BKGI

-

Финансовые услуги

BKEM
18.9%
BKGI

-

Потребительский циклический сектор

BKEM
9.7%
BKGI

-

Промышленность

BKEM
9.0%
BKGI
14.0%

Коммуникационные услуги

BKEM
6.6%
BKGI
3.5%

Сырьевые материалы

BKEM
6.4%
BKGI

-

Энергетика

BKEM
4.0%
BKGI
21.6%

Здравоохранение

BKEM
3.2%
BKGI

-

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.9%
BKGI

-

Коммунальные услуги

BKEM
2.3%
BKGI
49.3%

Недвижимость

BKEM
1.2%
BKGI
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

BKEM vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.03

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.82

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.83

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

12.53

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.63

-0.89

Просадки

Сравнение просадок BKEM и BKGI

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-14.79%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-6.16%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-14.16%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.37%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-2.57%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.88%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и BKGI

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.19%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

9.07%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

11.60%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

14.07%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

14.07%

+5.05%

Сравнение комиссий BKEM и BKGI

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и BKGI

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKEM and BKGI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.13%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKEM leads with 23.65% vs 22.42% for BKGI. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKEM has performed better with a 23.65% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.47% for BKEM.

BKEM is categorized as Asia Pacific Equities, while BKGI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.65% for BKGI.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор