PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с BKCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKEM с BKCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI).

BKEM и BKCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKEM и BKCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKEM и BKCI

2026 (YTD)20252024202320222021
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%8.68%-19.43%-1.35%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.00%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у BKCI с доходностью -3.00%.

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

BKCI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.16%
1 год
5.84%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO
Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKMCBKCI с BEDYBKCI с BKDVBKCI с BKIE

Сравнение комиссий BKEM и BKCI

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BKEM vs. BKCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c BKCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMBKCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.36

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.62

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.54

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

1.77

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. BKCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BKCI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BKCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMBKCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.36

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.00

+0.58

Корреляция

Корреляция между BKEM и BKCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и BKCI

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BKCI в 1.43%

TTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.43%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и BKCI

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKCI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKEMBKCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-31.03%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.30%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-7.30%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-9.65%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.46%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и BKCI

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKEMBKCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

6.36%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

10.78%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

16.45%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.64%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.64%

+2.23%