PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 29.06% vs 32.58% for PVAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

BKDV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и PVAL

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		13.65%18.58%-0.91%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%-0.99%

Correlation

The correlation between BKDV and PVAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between BKDV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и PVAL

Секторы
BKDV
PVAL

Финансовые услуги

23.6%
19.1%

Промышленность

15.4%
12.1%

Здравоохранение

14.4%
12.6%

Технологии

13.5%
11.9%

Энергетика

8.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.8%

Сырьевые материалы

4.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
5.0%

Недвижимость

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
PVAL
19.1%

Промышленность

BKDV
15.4%
PVAL
12.1%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
PVAL
12.6%

Технологии

BKDV
13.5%
PVAL
11.9%

Энергетика

BKDV
8.3%
PVAL
8.4%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
PVAL
10.2%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
PVAL
5.8%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
PVAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
PVAL
8.3%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
PVAL
5.0%

Недвижимость

BKDV
1.2%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

BKDV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.04

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.28

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.53

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

17.33

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.07

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BKDV и PVAL

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-16.64%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.22%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.16%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.02%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и PVAL

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.30%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.19%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

10.78%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.26%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.24%

+0.43%

Сравнение комиссий BKDV и PVAL

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и PVAL

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BKDV and PVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKDV has higher volatility (3.46%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs PVAL's -16.64%.

On 1-year performance, PVAL leads with 32.58% vs 29.06% for BKDV. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PVAL has performed better with a 32.58% return vs 29.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Putnam. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор