PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

BKDV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и ILCV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKSEBKDV с BKAGBKDV с BKUI
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий BKDV и ILCV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

BKDV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.60

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.42

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.69

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.44

+0.45

Корреляция

Корреляция между BKDV и ILCV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и ILCV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и ILCV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-58.63%

+43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.82%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.51%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-9.39%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и ILCV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.78%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.65%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.28%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.25%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.68%

-0.65%