PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

BKDV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и FEGE

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.15%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKIEBKDV с BKSE
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий BKDV и FEGE

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

BKDV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.76

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.38

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.51

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

9.75

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.88

-0.98

Корреляция

Корреляция между BKDV и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и FEGE

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и FEGE

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-11.13%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.96%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-8.08%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.37%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.82%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и FEGE

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 4.53%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.59%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.89%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.66%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.87%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

14.87%

+1.16%