PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKDV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с FEGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 26.20% vs 25.26% for FEGE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 8.59%.

BKDV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
10.56%
С начала года
15.40%
1 год
26.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и FEGE

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		15.40%18.58%1.34%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.59%34.19%-1.43%

Correlation

The correlation between BKDV and FEGE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between BKDV and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и FEGE

Секторы
BKDV
FEGE

Финансовые услуги

21.7%
11.7%

Технологии

15.8%
11.7%

Здравоохранение

14.5%
12.8%

Промышленность

12.5%
8.7%

Энергетика

7.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
16.0%

Сырьевые материалы

4.1%
10.3%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.2%
2.5%

Финансовые услуги

BKDV
21.7%
FEGE
11.7%

Технологии

BKDV
15.8%
FEGE
11.7%

Здравоохранение

BKDV
14.5%
FEGE
12.8%

Промышленность

BKDV
12.5%
FEGE
8.7%

Энергетика

BKDV
7.8%
FEGE
6.7%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.8%
FEGE
5.8%

Коммуникационные услуги

BKDV
6.9%
FEGE
10.2%

Потребительский защитный сектор

BKDV
6.3%
FEGE
16.0%

Сырьевые материалы

BKDV
4.1%
FEGE
10.3%

Коммунальные услуги

BKDV
1.5%
FEGE

-

Недвижимость

BKDV
1.2%
FEGE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKSE
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA

Доходность на риск

BKDV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKDVFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.00

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.67

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.32

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

7.43

+7.00

BKDV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKDV и FEGE

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-11.13%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-10.96%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.89%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.88%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.41%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и FEGE

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 2.36%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.27%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.38%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.72%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.51%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

14.51%

+0.97%

Сравнение комиссий BKDV и FEGE

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и FEGE

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FEGE в 1.18%

ПозицияTTM20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.53%0.62%0.27%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and FEGE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.27%) compared to BKDV (2.36%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, BKDV leads with 26.20% vs 25.26% for FEGE. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 26.20% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

FEGE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.53% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and First Eagle. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.50% for FEGE.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор