PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с DFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 29.06% vs 25.35% for DFVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у DFVX с доходностью 11.34%.

BKDV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и DFVX

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		13.65%18.58%-0.91%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%0.73%

Correlation

The correlation between BKDV and DFVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between BKDV and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и DFVX

Секторы
BKDV
DFVX

Финансовые услуги

23.6%
11.9%

Промышленность

15.4%
14.2%

Здравоохранение

14.4%
10.0%

Технологии

13.5%
19.8%

Энергетика

8.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
14.3%

Сырьевые материалы

4.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
DFVX
11.9%

Промышленность

BKDV
15.4%
DFVX
14.2%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
DFVX
10.0%

Технологии

BKDV
13.5%
DFVX
19.8%

Энергетика

BKDV
8.3%
DFVX
7.4%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
DFVX
11.4%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
DFVX
14.3%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
DFVX
3.2%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
DFVX
7.1%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
DFVX
0.4%

Недвижимость

BKDV
1.2%
DFVX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU

Доходность на риск

BKDV vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.37

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.32

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.55

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

15.51

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.60

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BKDV и DFVX

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-16.71%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.17%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.79%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.64%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и DFVX

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.41%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.01%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

10.77%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.66%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.66%

+2.01%

Сравнение комиссий BKDV и DFVX

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFVX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и DFVX

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DFVX в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and DFVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.46%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, BKDV leads with 29.06% vs 25.35% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 29.06% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.22% for DFVX.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор