PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с DFRA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BKDV is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, BKDV returned 28.39% vs 9.80% for DFRA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 4.86%.

BKDV

1 день
-0.60%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.68%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.29%
1 год
9.80%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и DFRA

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.68%18.58%-0.91%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.86%6.64%-2.60%

Correlation

The correlation between BKDV and DFRA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.79

The correlation between BKDV and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и DFRA

Секторы
BKDV
DFRA

Финансовые услуги

21.7%

-

Технологии

15.8%
1.5%

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

12.5%
35.7%

Энергетика

7.8%
26.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.2%

Сырьевые материалы

4.1%
18.5%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Недвижимость

1.2%
12.1%

Финансовые услуги

BKDV
21.7%
DFRA

-

Технологии

BKDV
15.8%
DFRA
1.5%

Здравоохранение

BKDV
14.5%
DFRA

-

Промышленность

BKDV
12.5%
DFRA
35.7%

Энергетика

BKDV
7.8%
DFRA
26.3%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.8%
DFRA

-

Коммуникационные услуги

BKDV
6.9%
DFRA

-

Потребительский защитный сектор

BKDV
6.3%
DFRA
3.2%

Сырьевые материалы

BKDV
4.1%
DFRA
18.5%

Коммунальные услуги

BKDV
1.5%
DFRA
2.8%

Недвижимость

BKDV
1.2%
DFRA
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с LVDSDFRA с BDIVDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с DHLXDFRA с RPV

Доходность на риск

BKDV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKDVDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.65

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.97

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

0.85

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

2.48

+13.11

BKDV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKDV и DFRA

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-19.35%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-11.64%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-10.50%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.02%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.97%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и DFRA

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеют волатильность 4.31% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.19%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.19%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.07%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

17.50%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.50%

-1.79%

Сравнение комиссий BKDV и DFRA

BKDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и DFRA

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DFRA в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.35%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and DFRA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (4.31%) compared to DFRA (4.19%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, BKDV leads with 28.39% vs 9.80% for DFRA. On fees, BKDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 28.39% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.69% for DFRA.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор