PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

BKDV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и DFRA

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKSEBKDV с BKIE
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий BKDV и DFRA

BKDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF

Доходность на риск

BKDV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.28

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.12

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

4.52

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.87

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.16

Корреляция

Корреляция между BKDV и DFRA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и DFRA

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и DFRA

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-19.35%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-14.67%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.53%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.91%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.63%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и DFRA

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 4.53%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.81%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.88%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.56%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.59%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.59%

-1.56%