PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKDV с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с BKLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKDV is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past year, BKDV returned 31.59% vs 23.58% for BKLC. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 13.29%.

BKDV

1 день
0.00%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
12.70%
С начала года
19.57%
1 год
31.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.45%

BKLC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.29%
1 год
23.58%
3 года*
22.27%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
19.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKDV

BNY Mellon Dynamic Value ETF
$13.88M$13.05M$12.31M

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
$20.93M$19.93M$22.38M

Сравнение доходности по годам BKDV и BKLC

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		19.57%18.58%-0.91%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		13.29%18.06%3.28%

Correlation

The correlation between BKDV and BKLC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.74

The correlation between BKDV and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и BKLC

Секторы
BKDV
BKLC

Финансовые услуги

21.9%
12.0%

Технологии

16.0%
37.6%

Здравоохранение

14.5%
9.3%

Промышленность

11.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.5%

Энергетика

7.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Финансовые услуги

BKDV
21.9%
BKLC
12.0%

Технологии

BKDV
16.0%
BKLC
37.6%

Здравоохранение

BKDV
14.5%
BKLC
9.3%

Промышленность

BKDV
11.8%
BKLC
7.9%

Потребительский циклический сектор

BKDV
9.9%
BKLC
9.0%

Потребительский защитный сектор

BKDV
7.5%
BKLC
4.5%

Энергетика

BKDV
7.0%
BKLC
3.5%

Коммуникационные услуги

BKDV
5.7%
BKLC
9.5%

Сырьевые материалы

BKDV
3.4%
BKLC
1.7%

Коммунальные услуги

BKDV
1.2%
BKLC
2.6%

Недвижимость

BKDV
1.1%
BKLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BKDV vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKDV c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKDVBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.81

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.49

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.60

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

10.91

+7.33

BKDV vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа BKLC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKLC

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-26.14%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.10%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.18%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.17%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKLC

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 3.15%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.09%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.47%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.08%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.33%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

17.40%

-2.03%

Сравнение комиссий BKDV и BKLC

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKLC

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.52%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and BKLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (4.09%) compared to BKDV (3.15%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs BKLC's -26.14%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.59% vs 23.58% for BKLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.59% return vs 23.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BKLC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.52% for BKDV.

BKDV is categorized as Large Cap Value Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.00% for BKLC.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор