PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с BKLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKDV is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past year, BKDV returned 31.29% vs 28.60% for BKLC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 11.44%.

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
28.60%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и BKLC

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		11.44%18.06%3.61%

Correlation

The correlation between BKDV and BKLC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.75

The correlation between BKDV and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и BKLC

Секторы
BKDV
BKLC

Финансовые услуги

23.6%
10.9%

Промышленность

15.4%
7.8%

Здравоохранение

14.4%
8.3%

Технологии

13.5%
38.0%

Энергетика

8.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
BKLC
10.9%

Промышленность

BKDV
15.4%
BKLC
7.8%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
BKLC
8.3%

Технологии

BKDV
13.5%
BKLC
38.0%

Энергетика

BKDV
8.3%
BKLC
3.3%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
BKLC
9.8%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
BKLC
10.8%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
BKLC
1.6%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
BKLC
4.4%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
BKLC
2.5%

Недвижимость

BKDV
1.2%
BKLC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BKDV vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.37

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.20

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.16

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

14.42

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKLC

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-26.14%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.10%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.27%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.99%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKLC

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.95%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.13%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.10%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.16%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.44%

-1.77%

Сравнение комиссий BKDV и BKLC

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKLC

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and BKLC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.45%) compared to BKLC (2.95%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs BKLC's -26.14%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.29% vs 28.60% for BKLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.29% return vs 28.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BKLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.54% for BKDV.

BKDV is categorized as Large Cap Value Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.00% for BKLC.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор