PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

BKCI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.00%9.94%-2.44%7.96%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

BKCI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.16%
1 год
5.84%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKMCBKCI с BKDVBKCI с BEDYBKCI с CIL
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий BKCI и JIVE

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

BKCI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.59

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

3.27

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.69

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

15.22

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.59

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.93

-1.93

Корреляция

Корреляция между BKCI и JIVE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и JIVE

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.43%1.39%0.78%0.73%0.46%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCI и JIVE

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-13.79%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.96%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.09%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-1.96%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.90%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и JIVE

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 6.36%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.00%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.11%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.94%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.85%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.85%

+1.79%