PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 4.55%/yr vs 15.28%/yr for IPOS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

BKCI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.93%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.73%
1 год
6.77%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и IPOS

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.52%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-5.25%

Correlation

The correlation between BKCI and IPOS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.64

The correlation between BKCI and IPOS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKCI и IPOS

Секторы
BKCI
IPOS

Технологии

23.5%
42.0%

Здравоохранение

19.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.1%

Промышленность

11.7%
15.0%

Сырьевые материалы

11.7%
5.3%

Энергетика

5.5%
4.9%

Финансовые услуги

5.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.7%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
0.3%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

BKCI
23.5%
IPOS
42.0%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
IPOS
16.2%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
IPOS
7.1%

Промышленность

BKCI
11.7%
IPOS
15.0%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
IPOS
5.3%

Энергетика

BKCI
5.5%
IPOS
4.9%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
IPOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
IPOS
4.7%

Недвижимость

BKCI
3.1%
IPOS

-

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

BKCI

-

IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

BKCI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.24

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.76

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.83

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

11.58

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.24

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Просадки

Сравнение просадок BKCI и IPOS

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-73.09%

+42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-17.17%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-34.08%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-40.44%

+39.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-31.99%

+22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.67%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и IPOS

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.62%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

12.05%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

26.45%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

29.41%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

27.19%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

24.13%

-7.52%

Сравнение комиссий BKCI и IPOS

И BKCI, и IPOS имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и IPOS

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and IPOS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to BKCI (3.62%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs IPOS's -73.09%.

On 3-year performance, IPOS leads with 15.28% vs 4.55% for BKCI. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IPOS has performed better with a 15.28% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCI and IPOS have the same expense ratio: 0.80% per year.

BKCI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.68% for IPOS.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Renaissance Capital.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор