PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с BKMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. BKCI is actively managed, while BKMC is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 5.07%/yr vs 16.44%/yr for BKMC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.95%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.57%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и BKMC

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.95%8.74%13.78%17.50%-16.03%0.66%

Correlation

The correlation between BKCI and BKMC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.74

The correlation between BKCI and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и BKMC

Секторы
BKCI
BKMC

Технологии

23.5%
16.2%

Здравоохранение

19.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.1%

Промышленность

11.7%
22.9%

Сырьевые материалы

11.7%
4.6%

Энергетика

5.5%
3.3%

Финансовые услуги

5.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.3%

Недвижимость

3.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BKCI
23.5%
BKMC
16.2%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
BKMC
11.4%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
BKMC
9.1%

Промышленность

BKCI
11.7%
BKMC
22.9%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
BKMC
4.6%

Энергетика

BKCI
5.5%
BKMC
3.3%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
BKMC
12.4%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
BKMC
4.3%

Недвижимость

BKCI
3.1%
BKMC
7.6%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
BKMC
3.5%

Коммунальные услуги

BKCI

-

BKMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKDV
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

BKCI vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.58

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.32

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.43

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

9.36

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BKMC равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.58

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.73

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKMC

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-25.02%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.82%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-23.68%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-6.54%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.55%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKMC

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.58%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.08%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.94%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.10%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.77%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.15%

-2.54%

Сравнение комиссий BKCI и BKMC

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKMC

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and BKMC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKMC has higher volatility (4.08%) compared to BKCI (3.58%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs BKMC's -25.02%.

On 3-year performance, BKMC leads with 16.44% vs 5.07% for BKCI. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKMC has performed better with a 16.44% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.33% for BKCI.

BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.04% for BKMC.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор