PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 5.07%/yr vs 20.34%/yr for ICOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%1.40%

Correlation

The correlation between BKCI and ICOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.77

The correlation between BKCI and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и ICOW

Секторы
BKCI
ICOW

Технологии

23.5%
6.2%

Здравоохранение

19.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.6%

Промышленность

11.7%
28.7%

Сырьевые материалы

11.7%
5.4%

Энергетика

5.5%
23.7%

Финансовые услуги

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.5%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
8.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKCI
23.5%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
ICOW
7.1%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
ICOW
11.6%

Промышленность

BKCI
11.7%
ICOW
28.7%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
ICOW
5.4%

Энергетика

BKCI
5.5%
ICOW
23.7%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
ICOW

-

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
ICOW
8.5%

Недвижимость

BKCI
3.1%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

BKCI

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

BKCI vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.85

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.70

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.50

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.87

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

17.40

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.85

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.55

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BKCI и ICOW

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-43.49%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.02%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-14.81%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.63%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.58%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.24%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и ICOW

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.58%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.99%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.58%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.72%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.64%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.46%

-1.85%

Сравнение комиссий BKCI и ICOW

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и ICOW

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and ICOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.99%) compared to BKCI (3.58%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 20.34% vs 5.07% for BKCI. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 20.34% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.33% for BKCI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор