PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 5.07%/yr vs 12.87%/yr for HDMV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKCI показывает доходность 4.60%, а HDMV немного ниже – 4.42%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и HDMV

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%1.56%

Correlation

The correlation between BKCI and HDMV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between BKCI and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и HDMV

Секторы
BKCI
HDMV

Технологии

23.5%
0.9%

Здравоохранение

19.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

13.9%
2.7%

Промышленность

11.7%
15.2%

Сырьевые материалы

11.7%
1.0%

Энергетика

5.5%
1.8%

Финансовые услуги

5.5%
24.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
13.0%

Недвижимость

3.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.4%

Коммунальные услуги

-

14.6%

Технологии

BKCI
23.5%
HDMV
0.9%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
HDMV
3.1%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
HDMV
2.7%

Промышленность

BKCI
11.7%
HDMV
15.2%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
HDMV
1.0%

Энергетика

BKCI
5.5%
HDMV
1.8%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
HDMV
24.4%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
HDMV
13.0%

Недвижимость

BKCI
3.1%
HDMV
13.8%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
HDMV
9.4%

Коммунальные услуги

BKCI

-

HDMV
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

BKCI vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.84

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.20

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.07

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

3.31

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа HDMV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.41

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BKCI и HDMV

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-32.01%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.73%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-10.33%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.87%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-6.77%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.82%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и HDMV

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеют волатильность 3.58% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.69%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.38%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.12%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

12.04%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

13.23%

+3.38%

Сравнение комиссий BKCI и HDMV

И BKCI, и HDMV имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и HDMV

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HDMV в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and HDMV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.69%) compared to BKCI (3.58%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs HDMV's -32.01%.

On 3-year performance, HDMV leads with 12.87% vs 5.07% for BKCI. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDMV has performed better with a 12.87% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCI and HDMV have the same expense ratio: 0.80% per year.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.33% for BKCI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор