PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while FID is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 4.55%/yr vs 17.43%/yr for FID. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 8.56%.

BKCI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.93%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.73%
1 год
6.77%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и FID

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.52%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%1.83%

Correlation

The correlation between BKCI and FID is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.73

The correlation between BKCI and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и FID

Секторы
BKCI
FID

Технологии

23.5%
4.1%

Здравоохранение

19.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
4.0%

Промышленность

11.7%
13.5%

Сырьевые материалы

11.7%
4.3%

Энергетика

5.5%
8.0%

Финансовые услуги

5.5%
20.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Недвижимость

3.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.5%

Коммунальные услуги

-

17.4%

Технологии

BKCI
23.5%
FID
4.1%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
FID
3.5%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
FID
4.0%

Промышленность

BKCI
11.7%
FID
13.5%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
FID
4.3%

Энергетика

BKCI
5.5%
FID
8.0%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
FID
20.8%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
FID
3.7%

Недвижимость

BKCI
3.1%
FID
9.4%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
FID
11.5%

Коммунальные услуги

BKCI

-

FID
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

BKCI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.30

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.26

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.62

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

9.14

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.30

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.39

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BKCI и FID

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-39.79%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.93%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-10.97%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.11%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.47%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.55%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и FID

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.00%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

8.12%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

10.16%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.04%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.96%

-2.35%

Сравнение комиссий BKCI и FID

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и FID

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and FID have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCI has higher volatility (3.62%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs FID's -39.79%.

On 3-year performance, FID leads with 17.43% vs 4.55% for BKCI. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FID has performed better with a 17.43% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.34% for BKCI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор