PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с FDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while FDEV is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 4.55%/yr vs 14.70%/yr for FDEV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.89%.

BKCI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.93%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.73%
1 год
6.77%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и FDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.52%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%1.94%

Correlation

The correlation between BKCI and FDEV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between BKCI and FDEV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKCI и FDEV

Секторы
BKCI
FDEV

Технологии

23.5%
3.7%

Здравоохранение

19.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
4.5%

Промышленность

11.7%
15.9%

Сырьевые материалы

11.7%
4.1%

Энергетика

5.5%
10.8%

Финансовые услуги

5.5%
21.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.5%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
7.2%

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

BKCI
23.5%
FDEV
3.7%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
FDEV
13.3%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
FDEV
4.5%

Промышленность

BKCI
11.7%
FDEV
15.9%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
FDEV
4.1%

Энергетика

BKCI
5.5%
FDEV
10.8%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
FDEV
21.9%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
FDEV
9.5%

Недвижимость

BKCI
3.1%
FDEV

-

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
FDEV
7.2%

Коммунальные услуги

BKCI

-

FDEV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

BKCI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.28

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.82

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.79

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

6.78

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.52

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BKCI и FDEV

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-30.11%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.46%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-10.47%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.78%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.29%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.23%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и FDEV

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 3.62% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.61%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.68%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

11.90%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

13.90%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.33%

+1.28%

Сравнение комиссий BKCI и FDEV

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и FDEV

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and FDEV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCI has higher volatility (3.62%) compared to FDEV (3.61%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs FDEV's -30.11%.

On 3-year performance, FDEV leads with 14.70% vs 4.55% for BKCI. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDEV has performed better with a 14.70% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.34% for BKCI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.39% for FDEV.

FDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор