Сравнение BKCI с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
BKCI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCI и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCI и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -4.07% | 9.94% | -2.44% | 20.27% | -20.26% | 0.38% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCI показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
BKCI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCI и FDEV
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
BKCI vs. FDEV — Ранг доходности на риск
BKCI
FDEV
Сравнение BKCI c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.83 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.54 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.02 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 12.24 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.83 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.54 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BKCI и FDEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и FDEV
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.45% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и FDEV
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -30.11% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.67% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -4.03% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.37% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.14% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и FDEV
BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.91% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.15% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 14.64% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.84% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.38% | +1.26% |