PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 4.06%/yr vs 13.22%/yr for EFAV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

BKCI

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.48%
С начала года
3.41%
1 год
5.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.41%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%1.50%

Correlation

The correlation between BKCI and EFAV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between BKCI and EFAV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKCI и EFAV

Секторы
BKCI
EFAV

Технологии

24.8%
4.6%

Здравоохранение

20.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
5.0%

Сырьевые материалы

11.6%
1.5%

Промышленность

9.9%
15.9%

Финансовые услуги

5.2%
19.4%

Энергетика

5.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
11.9%

Недвижимость

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.6%

Коммунальные услуги

-

8.8%

Технологии

BKCI
24.8%
EFAV
4.6%

Здравоохранение

BKCI
20.4%
EFAV
12.0%

Потребительский циклический сектор

BKCI
14.1%
EFAV
5.0%

Сырьевые материалы

BKCI
11.6%
EFAV
1.5%

Промышленность

BKCI
9.9%
EFAV
15.9%

Финансовые услуги

BKCI
5.2%
EFAV
19.4%

Энергетика

BKCI
5.0%
EFAV
8.3%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.6%
EFAV
11.9%

Недвижимость

BKCI
3.0%
EFAV
3.0%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.5%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

BKCI

-

EFAV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKDVBKCI с BCPLBKCI с BKIE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

BKCI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.17

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.70

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.85

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

4.32

-2.72

BKCI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCI и EFAV

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-27.56%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.66%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-8.75%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-3.06%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-4.77%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.85%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и EFAV

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.80%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

8.74%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

10.62%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.84%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

13.01%

+3.54%

Сравнение комиссий BKCI и EFAV

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и EFAV

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and EFAV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCI has higher volatility (3.36%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, EFAV leads with 13.22% vs 4.06% for BKCI. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAV has performed better with a 13.22% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.34% for BKCI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор