Сравнение BKCI с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
BKCI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCI и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCI и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -3.00% | 9.94% | -2.44% | 20.27% | -20.26% | 0.38% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
BKCI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCI и EFAV
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
BKCI vs. EFAV — Ранг доходности на риск
BKCI
EFAV
Сравнение BKCI c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.78 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.38 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.06 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 11.18 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.78 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.55 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между BKCI и EFAV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и EFAV
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.43% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и EFAV
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -27.56% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.14% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.12% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.78% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.95% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и EFAV
BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.83% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.57% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 12.22% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 11.74% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.21% | +3.43% |