PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCI с BKHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY).

BKCI и BKHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCI и BKHY

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.00%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		0.00%8.48%8.37%12.40%-10.97%0.53%

Доходность по периодам

BKCI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.16%
1 год
5.84%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.14%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKMCBKCI с BEDYBKCI с BKDVBKCI с BKIE
Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с BSJSBKHY с HDEFBKHY с IHYBKHY с ESHYBKHY с RIGS

Сравнение комиссий BKCI и BKHY

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF

Доходность на риск

BKCI vs. BKHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.24

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.72

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.75

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

8.91

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BKHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.24

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.87

-0.87

Корреляция

Корреляция между BKCI и BKHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKHY

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BKHY в 7.73%

TTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.43%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.73%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKHY

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKHY.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCIBKHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-15.89%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-4.20%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.11%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-3.05%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.83%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKHY

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCIBKHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.32%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

2.87%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

5.80%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

7.56%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

7.44%

+9.20%