PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCI с BKEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).

BKCI и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCI и BKEM

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.00%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%8.68%-19.43%-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 6.61%.

BKCI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.16%
1 год
5.84%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKMCBKCI с BEDYBKCI с BKDVBKCI с CIL
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO

Сравнение комиссий BKCI и BKEM

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BKCI vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.70

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.28

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.64

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

9.80

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между BKCI и BKEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKEM

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BKEM в 1.77%

TTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.43%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKEM

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKEM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCIBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-39.48%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.11%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-9.29%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-16.41%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKEM

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 6.36%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCIBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

9.18%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

14.68%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

20.08%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.31%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.87%

-2.23%