PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKCH с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKCH и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCH и URA


2026 (YTD)20252024202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF
-12.18%27.14%18.81%267.06%-85.10%-1.24%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%20.40%

Доходность по периодам

С начала года, BKCH показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.


BKCH

1 день
0.47%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-35.21%
1 год
64.27%
3 года*
41.26%
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Blockchain ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий BKCH и URA

BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

BKCH vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCH c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKCHURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.53

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.01

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.40

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

10.53

-7.80

BKCH vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKCHURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.53

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.05

-0.04

Корреляция

Корреляция между BKCH и URA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH и URA

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.28%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок BKCH и URA

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


BKCHURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-93.54%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.28%

-28.43%

-27.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.90%

-44.10%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.89%

-75.40%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.78%

11.89%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и URA

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKCHURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.01%

14.44%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.53%

38.51%

+18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.30%

49.22%

+23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.94%

42.97%

+32.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.94%

37.22%

+38.72%