Сравнение BKCH с KROP
BKCH (Global X Blockchain ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds from Global X. BKCH is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 16.59% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -18.75% |
Correlation
The correlation between BKCH and KROP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BKCH and KROP has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. KROP — Ранг доходности на риск
BKCH
KROP
Сравнение BKCH c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.14 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 2.58 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.57 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и KROP
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -61.96% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -11.29% | -44.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -28.70% | -29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -48.93% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -44.50% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 4.99% | +25.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и KROP
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 4.69% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 11.98% | +39.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 16.04% | +53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 22.27% | +53.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 22.27% | +53.13% |
Сравнение комиссий BKCH и KROP
И BKCH, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и KROP
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности KROP в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.34% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and KROP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs KROP's -61.96%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 0.72% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.
KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.47% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор