Сравнение BKCH с IBLC
BKCH (Global X Blockchain ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 21.48%/yr vs 24.93%/yr for IBLC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -72.36% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between BKCH and IBLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between BKCH and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BKCH
IBLC
Сравнение BKCH c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.10 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и IBLC
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -62.54% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -44.94% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -51.68% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | -31.45% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -25.75% | -35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.53% | 23.76% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и IBLC
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 12.09% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 41.56% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 55.74% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.31% | 64.31% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 64.31% | +10.97% |
Сравнение комиссий BKCH и IBLC
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и IBLC
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IBLC в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BKCH and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to IBLC (12.09%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 24.93% vs 21.48% for BKCH. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 12.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 24.93% return vs 21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.92% for BKCH.
BKCH is categorized as Blockchain, while IBLC is Cryptocurrency. BKCH tracks Solactive Blockchain Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.47% for IBLC.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор