Сравнение BKCH с HBTC
BKCH (Global X Blockchain ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. BKCH is passively managed, while HBTC is actively managed. Over the past year, BKCH returned 5.92% vs -36.19% for HBTC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -20.50%.
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 81.43% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
Correlation
The correlation between BKCH and HBTC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between BKCH and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. HBTC — Ранг доходности на риск
BKCH
HBTC
Сравнение BKCH c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.79 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.90 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.51 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и HBTC
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки HBTC в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -40.45% | -51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -40.45% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | -37.22% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -16.47% | -45.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.53% | 23.99% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и HBTC
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 6.05% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 19.21% | +31.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 27.93% | +42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.31% | 28.84% | +46.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 28.84% | +46.44% |
Сравнение комиссий BKCH и HBTC
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и HBTC
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HBTC в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and HBTC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs HBTC's -40.45%.
On 1-year performance, BKCH leads with 5.92% vs -36.19% for HBTC. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 5.92% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 1.92% for BKCH.
They also come from different issuers: Global X and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 1.75% for HBTC.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор