PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKCH с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKCH и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain ETF (BKCH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.


BKCH

1 день
-1.46%
1 месяц
5.62%
С начала года
36.44%
6 месяцев
9.64%
1 год
86.50%
3 года*
58.43%
5 лет*
10 лет*

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCH и FTXL


2026 (YTD)20252024202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF
36.44%27.14%18.81%267.06%-85.10%-1.24%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%22.64%

Correlation

The correlation between BKCH and FTXL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.55

The correlation between BKCH and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Blockchain ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

BKCH vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCH c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKCHFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.75

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

14.86

-13.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

55.40

-52.54

BKCH vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKCHFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

6.00

-4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.93

-0.90

Просадки

Сравнение просадок BKCH и FTXL

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и FTXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKCHFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-43.87%

-47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.28%

-14.51%

-41.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.99%

-41.57%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.59%

-2.24%

-32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-10.55%

-51.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.30%

3.88%

+26.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и FTXL

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKCHFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

14.14%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.28%

29.04%

+22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.80%

35.94%

+33.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.40%

36.03%

+39.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.40%

34.25%

+41.15%

Сравнение комиссий BKCH и FTXL

BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH и FTXL

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FTXL в 0.13%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.47%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы


BKCH and FTXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCH has higher volatility (17.28%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.46% vs 58.43% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.46% return vs 58.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.13% for FTXL.

BKCH is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCH и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор