Сравнение BKCH с FTXL
BKCH (Global X Blockchain ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. BKCH is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 61.46%/yr for FTXL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 22.64% |
Correlation
The correlation between BKCH and FTXL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between BKCH and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. FTXL — Ранг доходности на риск
BKCH
FTXL
Сравнение BKCH c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.75 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 14.86 | -13.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 55.40 | -52.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 6.00 | -4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.93 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и FTXL
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -43.87% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -14.51% | -41.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -41.57% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -2.24% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -10.55% | -51.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 3.88% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и FTXL
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 14.14% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 29.04% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 35.94% | +33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 36.03% | +39.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 34.25% | +41.15% |
Сравнение комиссий BKCH и FTXL
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и FTXL
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and FTXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs FTXL's -43.87%.
On 3-year performance, FTXL leads with 61.46% vs 58.43% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.46% return vs 58.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.13% for FTXL.
BKCH is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор