Сравнение BKCH с AIS
BKCH (Global X Blockchain ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKCH returned 86.50% vs 213.72% for AIS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | -19.91% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 58.35% | -4.92% |
Correlation
The correlation between BKCH and AIS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between BKCH and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. AIS — Ранг доходности на риск
BKCH
AIS
Сравнение BKCH c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.76 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 13.58 | -12.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 44.68 | -41.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 5.96 | -4.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 3.11 | -3.09 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и AIS
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -32.78% | -59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -15.84% | -40.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -2.81% | -31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -5.44% | -56.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 4.81% | +25.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и AIS
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 16.28% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 30.16% | +21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 36.13% | +33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 38.08% | +37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 38.08% | +37.32% |
Сравнение комиссий BKCH и AIS
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и AIS
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and AIS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to AIS (16.28%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 86.50% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 16.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 86.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор