PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с TDVG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKCG returned 11.54% vs 18.43% for TDVG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 11.02%.

BKCG

1 день
-0.52%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.90%
С начала года
5.35%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.58%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
8.63%
С начала года
11.02%
1 год
18.43%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и TDVG

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		5.35%20.29%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		11.02%13.38%

Correlation

The correlation between BKCG and TDVG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between BKCG and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и TDVG

Секторы
BKCG
TDVG

Технологии

39.7%
26.2%

Финансовые услуги

18.3%
19.3%

Коммуникационные услуги

12.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.2%

Промышленность

8.4%
13.6%

Здравоохранение

6.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.9%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

BKCG
39.7%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

BKCG
18.3%
TDVG
19.3%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.5%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.4%
TDVG
7.2%

Промышленность

BKCG
8.4%
TDVG
13.6%

Здравоохранение

BKCG
6.7%
TDVG
12.4%

Потребительский защитный сектор

BKCG
3.1%
TDVG
6.9%

Сырьевые материалы

BKCG

-

TDVG
2.8%

Энергетика

BKCG

-

TDVG
5.3%

Недвижимость

BKCG

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

BKCG

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с BKCIBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с QLCBKCG с BKHYBKCG с BKMC
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

BKCG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCGTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.92

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.77

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.56

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

10.54

-6.90

BKCG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCG и TDVG

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-19.20%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.24%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.69%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.75%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и TDVG

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.82%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.44%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

9.64%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

13.91%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

13.84%

+4.06%

Сравнение комиссий BKCG и TDVG

И BKCG, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и TDVG

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TDVG в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.61%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.96%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and TDVG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCG has higher volatility (4.25%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TDVG leads with 18.43% vs 11.54% for BKCG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVG has performed better with a 18.43% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCG and TDVG have the same expense ratio: 0.50% per year.

TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.61% for BKCG.

They also come from different issuers: BNY Mellon and T. Rowe Price.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор