Сравнение BKCG с SGRT
BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BKCG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCG показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
BKCG
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 5.05% | 5.69% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between BKCG and SGRT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BKCG
SGRT
Сравнение BKCG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 3.63 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок BKCG и SGRT
Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -17.87% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.69% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -3.10% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 33.40% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 33.40% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 33.40% | -15.38% |
Сравнение комиссий BKCG и SGRT
BKCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG и SGRT
Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 0.77% | 0.45% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG and SGRT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
BKCG has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BKCG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор