PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKCG returned 11.54% vs -1.38% for CCOR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BKCG charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

BKCG

1 день
-0.52%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.90%
С начала года
5.35%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и CCOR

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		5.35%20.29%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%-1.39%

Correlation

The correlation between BKCG and CCOR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.12

The correlation between BKCG and CCOR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKCG и CCOR

Секторы
BKCG
CCOR

Технологии

39.7%
16.9%

Финансовые услуги

18.3%
17.6%

Коммуникационные услуги

12.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.2%

Промышленность

8.4%
9.3%

Здравоохранение

6.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.6%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

BKCG
39.7%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

BKCG
18.3%
CCOR
17.6%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.5%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.4%
CCOR
9.2%

Промышленность

BKCG
8.4%
CCOR
9.3%

Здравоохранение

BKCG
6.7%
CCOR
11.6%

Потребительский защитный сектор

BKCG
3.1%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

BKCG

-

CCOR
4.9%

Энергетика

BKCG

-

CCOR
6.6%

Недвижимость

BKCG

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

BKCG

-

CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с BKCIBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с QLCBKCG с BKHYBKCG с BKMC
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

BKCG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.17

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-0.19

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.16

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

-0.33

+3.97

BKCG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCG и CCOR

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-22.99%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.79%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-16.61%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-7.42%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.18%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и CCOR

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.99%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

6.22%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

8.02%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

11.19%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

10.78%

+7.12%

Сравнение комиссий BKCG и CCOR

BKCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и CCOR

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.61%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and CCOR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCG has higher volatility (4.25%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, BKCG leads with 11.54% vs -1.38% for CCOR. On fees, BKCG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKCG has performed better with a 11.54% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.61% for BKCG.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 1.09% for CCOR.

BKCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор