PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с BKLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKCG is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past year, BKCG returned 10.62% vs 23.79% for BKLC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 8.23%.

BKCG

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.20%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и BKLC

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.70%20.29%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%24.34%

Correlation

The correlation between BKCG and BKLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between BKCG and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и BKLC

Секторы
BKCG
BKLC

Технологии

39.7%
38.8%

Финансовые услуги

18.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.1%

Промышленность

8.4%
8.1%

Здравоохранение

6.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

BKCG
39.7%
BKLC
38.8%

Финансовые услуги

BKCG
18.3%
BKLC
10.7%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.5%
BKLC
10.9%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.4%
BKLC
10.1%

Промышленность

BKCG
8.4%
BKLC
8.1%

Здравоохранение

BKCG
6.7%
BKLC
8.4%

Потребительский защитный сектор

BKCG
3.1%
BKLC
4.4%

Сырьевые материалы

BKCG

-

BKLC
1.8%

Энергетика

BKCG

-

BKLC
3.2%

Недвижимость

BKCG

-

BKLC
1.7%

Коммунальные услуги

BKCG

-

BKLC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BKCIBKCG с BNOBKCG с QLCBKCG с BKMCBKCG с AVUS
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BKCG vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCGBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.87

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.52

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.62

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

11.54

-8.08

BKCG vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCG и BKLC

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-26.14%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.10%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-3.16%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.24%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.07%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и BKLC

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 4.96% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.04%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.09%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.83%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.28%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.47%

+0.70%

Сравнение комиссий BKCG и BKLC

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и BKLC

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BKLC в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.81%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BKCG and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (5.04%) compared to BKCG (4.96%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BKLC's -26.14%.

On 1-year performance, BKLC leads with 23.79% vs 10.62% for BKCG. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKLC has performed better with a 23.79% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

BKLC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.81% for BKCG.

BKCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор