PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BKCG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, BKCG returned 10.62% vs 40.13% for BIBL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

BKCG

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.20%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и BIBL

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.70%20.29%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%18.99%

Correlation

The correlation between BKCG and BIBL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between BKCG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и BIBL

Секторы
BKCG
BIBL

Технологии

39.7%
31.9%

Финансовые услуги

18.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
0.3%

Промышленность

8.4%
27.2%

Здравоохранение

6.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

BKCG
39.7%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

BKCG
18.3%
BIBL
8.5%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.5%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.4%
BIBL
0.3%

Промышленность

BKCG
8.4%
BIBL
27.2%

Здравоохранение

BKCG
6.7%
BIBL
4.1%

Потребительский защитный сектор

BKCG
3.1%
BIBL
0.4%

Сырьевые материалы

BKCG

-

BIBL
4.3%

Энергетика

BKCG

-

BIBL
6.0%

Недвижимость

BKCG

-

BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

BKCG

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BKCIBKCG с BNOBKCG с QLCBKCG с BKMCBKCG с AVUS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

BKCG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.45

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.25

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.51

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

19.18

-15.71

BKCG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCG и BIBL

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-36.12%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.94%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-2.18%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.00%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.10%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и BIBL

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) составляет 4.96%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что BKCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.91%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.67%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.47%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

19.76%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.11%

-2.94%

Сравнение комиссий BKCG и BIBL

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и BIBL

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.81%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and BIBL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to BKCG (4.96%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.13% vs 10.62% for BKCG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BKCG has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.13% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.81% for BKCG.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор