Сравнение BKAG с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
BKAG и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BKAG и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKAG и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 0.61% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKAG и JAAA
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKAG vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BKAG
JAAA
Сравнение BKAG c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.75 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.53 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.45 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 24.01 | -19.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.75 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.71 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.69 | -2.69 |
Корреляция
Корреляция между BKAG и JAAA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и JAAA
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и JAAA
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKAG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -2.64% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.46% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -2.64% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.03% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -0.26% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.21% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и JAAA
BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BKAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKAG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.41% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.68% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 1.81% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 1.69% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 1.67% | +3.92% |