PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с BKCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKAG с BKCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI).

BKAG и BKCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKAG и BKCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKAG и BKCI

2026 (YTD)20252024202320222021
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%1.17%5.67%-13.29%0.16%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.00%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BKCI с доходностью -3.00%.

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

BKCI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.16%
1 год
5.84%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKMCBKCI с BEDYBKCI с BKDVBKCI с CILBKCI с BKIE

Сравнение комиссий BKAG и BKCI

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKAG vs. BKCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c BKCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGBKCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.36

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.62

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.54

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

1.77

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. BKCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BKCI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и BKCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGBKCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между BKAG и BKCI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и BKCI

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BKCI в 1.43%

TTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.43%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKAG и BKCI

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BKCI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKAGBKCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-31.03%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-11.30%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-7.30%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.65%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.46%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и BKCI

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKAGBKCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

6.36%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

10.78%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

16.45%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

16.64%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

16.64%

-11.05%