PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKAG с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKAG returned 0.09%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BKAG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

BKAG

1 день
0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.67%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKAG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.41%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%33.92%

Correlation

The correlation between BKAG and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.14

The correlation between BKAG and VOO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с SCHDBKAG с BKCI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BKAG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.44

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.31

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.23

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

15.03

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.44

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.89

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BKAG и VOO

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKAGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-33.99%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-8.90%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-18.69%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-24.52%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.32%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.69%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.91%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и VOO

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKAGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.78%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

8.90%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

11.80%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

16.81%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

18.00%

-12.45%

Сравнение комиссий BKAG и VOO

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и VOO

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.23%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BKAG and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, BKAG dropped -18.53% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 0.09% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VOO.

BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.02% for VOO.

BKAG is categorized as Total Bond Market, while VOO is S&P 500. BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKAG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор