Сравнение BKAG с BAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).
BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BKAG и BAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKAG и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.11%.
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKAG и BAGSX
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.
Доходность на риск
BKAG vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
BKAG
BAGSX
Сравнение BKAG c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.67 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 4.78 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.92 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между BKAG и BAGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и BAGSX
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BAGSX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и BAGSX
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKAG | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -18.97% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.64% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -18.84% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.95% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -2.53% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.92% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и BAGSX
BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что BKAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKAG | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.61% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.56% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.26% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.91% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.89% | +0.70% |