Сравнение BKAG с BAGSX
BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both funds - BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 5 years, BKAG returned 0.09%/yr vs 0.09%/yr for BAGSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for BAGSX.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и BAGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 0.11%.
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
BAGSX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам BKAG и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 4.17% |
Correlation
The correlation between BKAG and BAGSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between BKAG and BAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKAG vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
BKAG
BAGSX
Сравнение BKAG c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.79 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.29 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.92 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и BAGSX
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BAGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKAG | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -18.97% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.84% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -6.17% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -18.84% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.73% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.52% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и BAGSX
BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеют волатильность 1.21% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKAG | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.27% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.65% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.77% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.93% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.89% | +0.66% |
Сравнение комиссий BKAG и BAGSX
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и BAGSX
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BAGSX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.81% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BKAG and BAGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGSX has higher volatility (1.27%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, BKAG dropped -18.53% vs BAGSX's -18.97%.
BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKAG и BAGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор