Сравнение BKAG с AGG
BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index while AGG tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKAG returned -0.23%/yr vs -0.17%/yr for AGG. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BKAG на уровне 0.13% и AGG на уровне 0.13%.
BKAG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.02%
AGG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.20M | $842.04M | $823.39M | |
| $9.98M | $8.36M | $6.68M |
Сравнение доходности по годам BKAG и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.13% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.12% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 2.20% |
Correlation
The correlation between BKAG and AGG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between BKAG and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKAG vs. AGG — Ранг доходности на риск
BKAG
AGG
Сравнение BKAG c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKAG | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.20 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKAG и AGG
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKAG | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -18.43% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.76% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.99% | -4.98% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -17.73% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.26% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -2.70% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.11% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и AGG
Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 0.98%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKAG | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.07% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 3.02% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.71% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.10% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.41% | +0.10% |
Сравнение комиссий BKAG и AGG
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и AGG
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.29% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BKAG and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGG has higher volatility (1.07%) compared to BKAG (0.98%). In terms of maximum drawdown, BKAG dropped -18.53% vs AGG's -18.43%.
On 5-year performance, AGG leads with -0.17% vs -0.23% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGG has performed better with a -0.17% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for AGG.
BKAG has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.04% for AGG.
BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKAG и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор