PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

BJUL и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUL и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и ZJAN

2026 (YTD)2025
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.52%14.00%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.22%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.22%.

BJUL

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.56%
1 год
14.82%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с SCHG
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с PNOV

Сравнение комиссий BJUL и ZJAN

И BJUL, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

BJUL vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.22

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.26

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.65

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

17.64

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.22

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.70

-1.03

Корреляция

Корреляция между BJUL и ZJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и ZJAN

Ни BJUL, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и ZJAN

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-3.20%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-1.36%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.78%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.39%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.39%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и ZJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.88%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

1.59%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

3.00%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

3.10%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

3.10%

+10.66%