PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

BJUL и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUL и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%7.61%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD

Сравнение комиссий BJUL и PSMR

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

BJUL vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.04

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.67

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.05

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.94

-0.27

Корреляция

Корреляция между BJUL и PSMR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и PSMR

Ни BJUL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и PSMR

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-11.78%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.10%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.07%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.72%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и PSMR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.24%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

2.24%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

8.76%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

8.52%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

8.52%

+5.25%