PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJUL с PSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. BJUL is passively managed, while PSMR is actively managed. Over the past 5 years, BJUL returned 11.49%/yr vs 8.55%/yr for PSMR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BJUL charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.84%.

BJUL

1 день
0.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.98%
1 год
18.96%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJUL и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		6.34%13.93%18.41%21.73%-7.38%7.61%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Correlation

The correlation between BJUL and PSMR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between BJUL and PSMR shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BJUL и PSMR

Секторы
BJUL
PSMR

Технологии

36.2%
33.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.8%

Промышленность

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

BJUL
36.2%
PSMR
33.1%

Финансовые услуги

BJUL
11.9%
PSMR
12.3%

Коммуникационные услуги

BJUL
10.9%
PSMR
10.7%

Потребительский циклический сектор

BJUL
10.1%
PSMR
10.1%

Здравоохранение

BJUL
8.4%
PSMR
9.8%

Промышленность

BJUL
8.1%
PSMR
8.7%

Потребительский защитный сектор

BJUL
4.9%
PSMR
5.4%

Энергетика

BJUL
3.5%
PSMR
3.5%

Коммунальные услуги

BJUL
2.3%
PSMR
2.5%

Недвижимость

BJUL
1.9%
PSMR
2.0%

Сырьевые материалы

BJUL
1.8%
PSMR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с HELO
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN

Доходность на риск

BJUL vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULPSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
4.28

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
7.37

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.97

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

15.23

-11.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

74.72

-56.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.28

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.06

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BJUL и PSMR

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и PSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJULPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-11.78%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-0.99%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-11.78%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-11.78%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.66%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и PSMR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеют волатильность 0.67% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJULPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.68%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

2.46%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

3.53%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

8.48%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

8.41%

+5.23%

Сравнение комиссий BJUL и PSMR

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и PSMR

Ни BJUL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BJUL and PSMR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMR has higher volatility (0.68%) compared to BJUL (0.67%). In terms of maximum drawdown, BJUL dropped -24.03% vs PSMR's -11.78%.

On 5-year performance, BJUL leads with 11.49% vs 8.55% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJUL has performed better with a 11.49% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for BJUL.

BJUL and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for BJUL and 0.61% for PSMR.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJUL и PSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор