PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BJUL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%31.22%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BJUL и KAPR

И BJUL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BJUL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.77

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.53

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.11

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

12.93

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между BJUL и KAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и KAPR

Ни BJUL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и KAPR

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-16.91%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.39%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-16.91%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-4.02%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и KAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.70%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

3.93%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

10.19%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

11.77%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

11.71%

+2.06%