Сравнение BJAN с PBOG
BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJAN показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
BJAN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BJAN и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 7.20% | 2.34% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between BJAN and PBOG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJAN vs. PBOG — Ранг доходности на риск
BJAN
PBOG
Сравнение BJAN c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJAN | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJAN | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.24 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок BJAN и PBOG
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJAN | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -11.45% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -7.15% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.13% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJAN | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 23.59% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 23.59% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 23.59% | -9.53% |
Сравнение комиссий BJAN и PBOG
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и PBOG
BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BJAN and PBOG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BJAN.
BJAN is categorized as Defined Outcome, while PBOG is Oil & Gas. BJAN tracks S&P 500, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Innovator and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для BJAN и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор