PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с PAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - BJAN tracks the S&P 500 while PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.74%/yr vs 8.40%/yr for PAPR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.86%.

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.13%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.97%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и PAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.20%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%8.93%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.86%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%4.62%6.47%

Correlation

The correlation between BJAN and PAPR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between BJAN and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и PAPR

Секторы
BJAN
PAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BJAN
36.2%
PAPR
36.2%

Финансовые услуги

BJAN
11.9%
PAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.9%
PAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.1%
PAPR
10.1%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
PAPR
8.4%

Промышленность

BJAN
8.1%
PAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.9%
PAPR
4.9%

Энергетика

BJAN
3.5%
PAPR
3.5%

Коммунальные услуги

BJAN
2.3%
PAPR
2.3%

Недвижимость

BJAN
1.9%
PAPR
1.9%

Сырьевые материалы

BJAN
1.8%
PAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с JAJLPAPR с NAPRPAPR с MTBAPAPR с CAOS

Доходность на риск

BJAN vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
4.57

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
8.37

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

2.12

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

18.08

-14.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

82.39

-65.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

4.57

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BJAN и PAPR

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-15.31%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-0.83%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-11.87%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-11.87%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.08%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.57%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.18%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и PAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.84%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

2.45%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

3.29%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

8.21%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

9.44%

+4.62%

Сравнение комиссий BJAN и PAPR

И BJAN, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и PAPR

Ни BJAN, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and PAPR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJAN has higher volatility (1.40%) compared to PAPR (0.84%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs PAPR's -15.31%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.74% vs 8.40% for PAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.74% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

BJAN and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJAN tracks S&P 500, while PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор