Сравнение BJAN с JANW
BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. BJAN is passively managed, while JANW is actively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.40%/yr vs 8.08%/yr for JANW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for JANW.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и JANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJAN показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью 4.00%.
BJAN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
JANW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BJAN и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 6.13% | 14.81% | 17.36% | 23.66% | -11.40% | 13.86% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.00% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | -0.60% | 6.31% |
Correlation
The correlation between BJAN and JANW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between BJAN and JANW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJAN vs. JANW — Ранг доходности на риск
BJAN
JANW
Сравнение BJAN c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJAN | JANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.54 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.23 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 17.55 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJAN и JANW
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и JANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJAN | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -9.69% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -3.65% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -8.66% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -9.69% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.54% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.23% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.67% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и JANW
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJAN | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.31% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 3.83% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 4.71% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 6.79% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 6.67% | +7.39% |
Сравнение комиссий BJAN и JANW
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и JANW
Ни BJAN, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BJAN and JANW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BJAN has higher volatility (2.23%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs JANW's -9.69%.
On 5-year performance, BJAN leads with 10.40% vs 8.08% for JANW. On fees, JANW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.40% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.
BJAN and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BJAN is categorized as Defined Outcome, while JANW is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.74% for JANW.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJAN и JANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор