PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BJAN и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BJAN и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.36%23.66%-11.40%9.84%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий BJAN и FMAR

BJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

BJAN vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.03

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.87

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

11.91

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.99

-0.16

Корреляция

Корреляция между BJAN и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и FMAR

Ни BJAN, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и FMAR

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-14.36%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.31%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-14.36%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.21%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.30%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и FMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.94%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

3.79%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

11.05%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

10.49%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.47%

+3.72%