Сравнение BJAN с AIOO
BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. BJAN is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJAN показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
BJAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BJAN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 5.75% | 9.61% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between BJAN and AIOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск
BJAN
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJAN | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJAN и AIOO
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -0.74% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.49% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.18% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 2.06% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 2.06% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 2.06% | +11.98% |
Сравнение комиссий BJAN и AIOO
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и AIOO
Ни BJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
BJAN and AIOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.
BJAN and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для BJAN и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор