Сравнение BJ с TMUS
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, BJ returned 14.13%/yr vs 6.39%/yr for TMUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -6.03%.
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам BJ и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -6.03% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 7.20% |
Correlation
The correlation between BJ and TMUS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.67B
TMUS:
$208.13B
BJ:
$4.35
TMUS:
$9.41
BJ:
20.72
TMUS:
20.07
BJ:
2.29
TMUS:
0.30
BJ:
0.54
TMUS:
2.34
BJ:
4.65
TMUS:
3.72
BJ:
$21.97B
TMUS:
$90.53B
BJ:
$4.06B
TMUS:
$34.92B
BJ:
$1.05B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. TMUS — Ранг доходности на риск
BJ
TMUS
Сравнение BJ c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.52 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.87 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и TMUS
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -86.29% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -30.37% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -33.65% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -33.65% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -29.21% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -25.96% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 17.94% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и TMUS
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 7.63% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 19.08% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 25.03% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 23.91% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 26.08% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и TMUS
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.09% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и TMUS
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and TMUS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs TMUS's -86.29%.
BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор