Сравнение BJ с PG
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BJ in Discount Stores, PG in Household & Personal Products. Over the past 5 years, BJ returned 14.17%/yr vs 4.10%/yr for PG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%.
BJ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам BJ и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.75% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 19.89% |
Correlation
The correlation between BJ and PG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between BJ and PG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.85B
PG:
$350.63B
BJ:
$4.35
PG:
$5.23
BJ:
21.04
PG:
27.76
BJ:
2.33
PG:
6.79
BJ:
0.55
PG:
4.07
BJ:
4.72
PG:
6.50
BJ:
$21.97B
PG:
$86.72B
BJ:
$4.06B
PG:
$43.64B
BJ:
$1.05B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. PG — Ранг доходности на риск
BJ
PG
Сравнение BJ c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.58 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.04 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и PG
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -54.25% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -15.52% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -21.15% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -23.77% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.62% | -15.91% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -12.16% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 8.93% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и PG
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 7.01% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 15.32% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.57% | 18.65% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 17.79% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 19.05% | +18.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и PG
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и PG
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and PG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.66%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор