PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с TYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. BIZD is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, BIZD returned -12.75% vs 3.96% for TYLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.68%.

BIZD

1 день
0.65%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-12.75%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.56%

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и TYLD

2026 (YTD)20252024
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-9.87%-4.96%15.70%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.68%4.05%5.09%

Correlation

The correlation between BIZD and TYLD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с QYLDTYLD с SGOVTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH

Доходность на риск

BIZD vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDTYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
5.41

-6.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
11.03

-11.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.59

-1.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

33.51

-34.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

124.34

-125.30

BIZD vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 5.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и TYLD

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и TYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-1.06%

-54.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-0.12%

-22.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

0.00%

-20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-0.10%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

0.03%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и TYLD

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

0.15%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

0.54%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

0.74%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

1.75%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

1.75%

+20.03%

Сравнение комиссий BIZD и TYLD

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и TYLD

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности TYLD в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.01%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		3.74%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and TYLD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.60%) compared to TYLD (0.15%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs TYLD's -1.06%.

On 1-year performance, TYLD leads with 3.96% vs -12.75% for BIZD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.96% return vs -12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 3.74% for TYLD.

They also come from different issuers: VanEck and Cambria. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.59% for TYLD.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и TYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор