PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIZD с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с HSBH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, BIZD returned -15.35% vs 63.43% for HSBH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 30.85%.

BIZD

1 день
-1.09%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-4.99%
1 год
-15.35%
3 года*
4.27%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.59%

HSBH

1 день
0.21%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
24.18%
С начала года
30.85%
1 год
63.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и HSBH

2026 (YTD)2025
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-4.99%2.60%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		30.85%39.95%

Correlation

The correlation between BIZD and HSBH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов BIZD и HSBH

Секторы
BIZD
HSBH

Финансовые услуги

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
HSBH
97.4%

Сырьевые материалы

BIZD

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

HSBH

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

HSBH

-

Энергетика

BIZD

-

HSBH

-

Здравоохранение

BIZD

-

HSBH

-

Промышленность

BIZD

-

HSBH

-

Недвижимость

BIZD

-

HSBH

-

Технологии

BIZD

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с IXGHSBH с FTXOHSBH с KBWBHSBH с XLFHSBH с IYFHSBH с FNCL

Доходность на риск

BIZD vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.70

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.46

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.47

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.30

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

15.57

-16.69

BIZD vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа HSBH равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и HSBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и HSBH

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и HSBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-14.81%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-14.81%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

0.00%

-15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.25%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

4.09%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и HSBH

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.83%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

19.35%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

23.63%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.57%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

22.57%

-0.79%

Сравнение комиссий BIZD и HSBH

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и HSBH

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности HSBH в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.98%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and HSBH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.08%) compared to HSBH (4.83%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs HSBH's -14.81%.

On 1-year performance, HSBH leads with 63.43% vs -15.35% for BIZD. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.43% return vs -15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 2.27% for HSBH.

BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: VanEck and ADRhedged. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.19% for HSBH.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор