PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с DAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 4.49%/yr vs -0.41%/yr for DAPP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 31.34%.

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%10.98%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between BIZD and DAPP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.42

Сравнение распределения секторов BIZD и DAPP

Секторы
BIZD
DAPP

Финансовые услуги

100.0%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
DAPP
68.5%

Сырьевые материалы

BIZD

-

DAPP

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

DAPP

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

DAPP
2.7%

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

DAPP

-

Энергетика

BIZD

-

DAPP

-

Здравоохранение

BIZD

-

DAPP

-

Промышленность

BIZD

-

DAPP

-

Недвижимость

BIZD

-

DAPP

-

Технологии

BIZD

-

DAPP
28.8%

Коммунальные услуги

BIZD

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

BIZD vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.83

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.45

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.06

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.07

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.83

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.08

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BIZD и DAPP

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-91.90%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-48.21%

+25.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-58.88%

+36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-91.90%

+68.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-27.99%

+10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-57.40%

+50.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

24.58%

-11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и DAPP

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.39%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

15.08%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

46.27%

-31.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

61.53%

-43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

72.90%

-55.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

72.62%

-50.88%

Сравнение комиссий BIZD и DAPP

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и DAPP

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and DAPP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, BIZD leads with 4.49% vs -0.41% for DAPP. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIZD has performed better with a 4.49% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.00% for DAPP.

BIZD is categorized as Financials Equities, while DAPP is Technology Equities. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор