PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с NLSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 5.67%/yr for NLSIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью 2.34%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

NLSIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.09%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.67%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		2.34%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%5.09%

Correlation

The correlation between BIVRX and NLSIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between BIVRX and NLSIX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI

Доходность на риск

BIVRX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXNLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.26

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.86

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.41

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

5.44

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.26

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и NLSIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и NLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-14.75%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-4.39%

-16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-6.90%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-10.79%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-0.58%

-18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.02%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.13%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и NLSIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

1.42%

+10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

3.93%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

4.91%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

6.66%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

7.32%

+10.24%

Сравнение комиссий BIVRX и NLSIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и NLSIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and NLSIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to NLSIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs NLSIX's -14.75%.

NLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и NLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор