Сравнение BIVRX с CRIHX
BIVRX (Invenomic Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 10.52%/yr vs 7.07%/yr for CRIHX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и CRIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 11.11%.
BIVRX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
CRIHX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVRX и CRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -2.13% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 11.11% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BIVRX and CRIHX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between BIVRX and CRIHX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск
BIVRX
CRIHX
Сравнение BIVRX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVRX | CRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.08 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.12 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и CRIHX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и CRIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -21.33% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -9.07% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -15.87% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -15.87% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -4.47% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -4.10% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 3.08% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и CRIHX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 4.87% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 10.86% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 14.22% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 11.33% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 11.20% | +7.36% |
Сравнение комиссий BIVRX и CRIHX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и CRIHX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.97% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and CRIHX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (17.61%) compared to CRIHX (4.87%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -27.37% vs CRIHX's -21.33%.
CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и CRIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор