Сравнение BIVRX с CRIHX
BIVRX (Invenomic Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.80%/yr vs 7.03%/yr for CRIHX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и CRIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 13.95%.
BIVRX
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- -7.73%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
CRIHX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVRX и CRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -22.13% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 13.95% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BIVRX and CRIHX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between BIVRX and CRIHX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск
BIVRX
CRIHX
Сравнение BIVRX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVRX | CRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.48 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 7.60 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и CRIHX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и CRIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -21.33% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -9.07% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -15.87% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -15.87% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.37% | 0.00% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -4.11% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 2.96% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и CRIHX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 5.73% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 10.38% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 13.82% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 11.29% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.17% | +6.69% |
Сравнение комиссий BIVRX и CRIHX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и CRIHX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.48% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and CRIHX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.46%) compared to CRIHX (5.73%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -27.37% vs CRIHX's -21.33%.
CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и CRIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор